Finanzmärkte

Modulnummer
412
Modulverantwortliche
  • Christoph Gallus
  • Prof. Dr. Martin Schmidt
  • Dozenten
  • Christoph Gallus
  • Prof. Dr. Martin Schmidt
  • Kurzbeschreibung
    Wertpapieranalyse, Kapitalmarkttheorie, Derivate
    Qualifikations- und Lernziele

    Die Studierenden können die Funktionsweise der Finanzmärkte und die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Marktsegmenten beschreiben und einschätzen, wie sich Entwicklungen innerhalb eines Teilgebietes auf andere Segmente auswirken. Sie wenden die Methoden der Finanzmathematik, der Wertpapieranalyse und der Kapitalmarkttheorie an, um die Marktwerte von Finanzinstrumenten und deren Risiken zu beurteilen. Sie können die Grundkonzepte der Risikosteuerung und -messung selbstständig berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

    Lerninhalte

    Wertpapieranalyse und Kapitalmarkttheorie: Funktionsweise von
    Finanzmärkten, Bewertung von fest- und variabel verzinslichen
    Wertpapieren sowie Aktien, Einführung in die Portfoliotheorie,
    Risikosteuerung und Risikomaße
    Finanztermingeschäfte und Optionen: Anwendung und Bewertung
    von Zinsswaps, Forward Rate Agreements, außerbörslichen und
    börsengehandelten Termingeschäften und Optionen

    Moduldauer (Semester)
    1
    Unterrichtssprache
    Deutsch
    Gesamtaufwand
    6 CrP; 180 Stunden, davon etwa 60 Stunden Präsenzzeit.
    Semesterwochenstunden
    4
    Lernformen

    Seminar

    Geprüfte Leistung

    Erfolgreiches Bestehen der Klausur
    optionaler Bestandteil: Kurzreferat (wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben)

    Bewertungsstandard

    Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung).

    Häufigkeit des Angebots
    Einmal im Jahr
    Literatur

    Basisliteratur:

    • Beike, Rolf / Schlütz, Johannes: Finanznachrichten lesen – verstehen – nutzen, aktuelle Auflage
    • Schmidt, Martin: Derivative Finanzinstrumente – Eine anwendungsorientierte Einführung, aktuelle Auflage
    • Hull, John C.: Optionen, Futures und andere Derivate, aktuelle Auflage
    • Steiner, Manfred / Bruns, Christoph: Wertpapiermanagement, aktuelle Auflage

    Vertiefende Literatur:

    • Albrecht, Peter: Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler, aktuelle Auflage
    • Bösch, Martin: Derivate; Verstehen, anwenden und bewerten, aktuelle Auflage
    • Bloss, Michael / Ernst, Dietmar: Derivate; Handbuch für Finanzintermediäre und Investoren, aktuelle Auflage
    • Bloss, Michael et al.: Financial Engineering, aktuelle Auflage
    • Hull, John: Risikomanagement; Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen, aktuelle Auflage
    • Rieger, Marc Oliver: Optionen, Derivate und strukturierte Produkte, aktuelle Auflage
    • Rolfes, Bernd: Gesamtbanksteuerung; Risiken ertragsorientiert steuern, aktuelle Auflage
    • Tietze, Jürgen: Einführung in die Finanzmathematik, aktuelle Auflage
    • Wiedemann, Arnd: Financial Engineering – Bewertung von Finanzinstrumenten, aktuelle Auflage
    Studienhilfsmittel

    Vorbereitungsunterlagen (Literaturhinweise und Übungsunterlagen),
    Skript, mit Tabellenkalkulation zu lösende Aufgaben, E-Learning-Materialien.

    Empfohlene Vorausetzungen

    304, 301

    Verwendbarkeit des Moduls

    411, 716, 513, 514