Ertrags- und Risikomanagement in Finanzinstituten

Modulnummer
716
Modulverantwortliche
Christoph Gallus
Dozenten
Holger Holaschke
Kurzbeschreibung

Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung

Qualifikations- und Lernziele

Die Studierenden können die Techniken der Ertrags- und Risikosteuerung in Banken erklären. Sie können die Marktzinsmethode zur Kalkulation im Wertbereich anwenden und kennen verschiedene Kalkulationsmethoden im Betriebsbereich sowie die Zusammenführung der Ergebnisse im Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung. Die Studierenden können die wesentlichen bankbetrieblichen Risiken charakterisieren, kennen Methoden zu deren Messung und können Instrumente zur Steuerung der Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Währungs- und Aktienmarktrisiken zielgerichtet einsetzen. Sie kennen Ansätze zur Gesamtbanksteuerung und zur strategischen Ausrichtung von Finanzdienstleistungen und können diese bewerten.

Im Rahmen von Fallstudien oder Planspielsimulation schlagen die Studierenden im Team ganzheitliche Managementstrategien für Finanzdienstleister vor.

Lerninhalte

Ertragsmanagement, Ertragsquellen, Marktzins- und Barwertmethode sowie Ermittlung von Risikokosten; Kalkulation von Bankleistungen im Betriebsbereich, Deckungsbeitragsrechnung;

Risikomanagement: Grundlagen des Risikomanagements, Risikofaktoren, Management von Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken; Value-At-Risk-Konzeption

Gesamtbanksteuerung: ausgewählte Strategiefragen, Kapitalallokation am Beispiel des RaRoCKonzeptes.
Fallstudien oder Planspiel

Fachkompetenz
COM_THM_ORGANIZER_THREE_STARS
Methodenkompetenz
COM_THM_ORGANIZER_THREE_STARS
Sozialkompetenz
COM_THM_ORGANIZER_TWO_STARS
Selbstkompetenz
COM_THM_ORGANIZER_TWO_STARS
Moduldauer (Semester)
1
Unterrichtssprache
Deutsch
Gesamtaufwand
6 CrP; 180 Stunden
Semesterwochenstunden
4
Lernformen

Seminar

Prüfungsvorleistungen

Präsentation oder Teilnahme am Planspiel (wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben)

Geprüfte Leistung

Erfolgreiches Bestehen der Prüfungsleistung

Bewertungsstandard

Bewertung entsprechend §§ 9 und 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung).

Häufigkeit des Angebots
Nach Bedarf
Literatur

Achleitner, Handbuch Investment Banking, Gabler
Becker, Peppmeier, Bankbetriebslehre, Ludwigshafen
Hartmann-Wendels, Pfingsten, Weber, Bankbetriebslehre, Berlin
Horsch, Kaltofen, Wertorientierte Banksteuerung I: Renditemanagement, Frankfurt
Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley
Schierenbeck, Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1 und Bd. 2, Wiesbaden
Schulte, Horsch, Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomanagement, Frankfurt
(jeweils aktuellste Auflage)

Studienhilfsmittel

Skript und Unterlagen zu Fallstudien bzw. zum Planspiel

Empfohlene Vorausetzungen

301, 411, 412