Prof. Dr. Marcus R.W. Martin

Arbeitsgebiete
- Moderne Finanzmathematik (Post-Crisis-Pricing, xVA, CSA-Diskontierung, CCP, Collateral Optimization)
- Risk Management (Basel III/IV, Solvency II, ISO 31000)
- Machine Learning for Pricing and Risk Management (Deep Learning & Pricing, Deep Calibration,
Market Data Anomaly Detection) & ML for Bio/medicine (ECG): Warum ist Mathematik für künstliche Intelligenz unentbehrlich? - Quantencomputing (insbesondere Quantum Computing for Finance): Netzwerk Quanten an HAW
- Approximationstheorie (univariat, multivariat, RBF)
- Nichtlineare und Stochastische Optimierung (Operations Research)
- Stochastische Analysis (SDE) und deterministische Analysis (ODE,DDE,PDE)