716 Ertrags- und Risikomanagement in Finanzinstituten

Modulverantwortliche
  • Prof. Dr. Christoph Gallus
Lehrende
  • Prof. Dr. Christoph Gallus
  • Prof. Dr. Anke Haag
Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme

Mindestens 40 CrP aus den ersten beiden Fachsemestern

Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme

301, 411, 412

Kurzbeschreibung

Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung

Inhalte

Ertragsmanagement, Ertragsquellen, Marktzins- und Barwertmethode sowie Ermittlung von Risikokosten; Kalkulation von Bankleistungen im Betriebsbereich, Deckungsbeitragsrechnung;


Risikomanagement: Grundlagen des Risikomanagements, Risikofaktoren, Management von Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken; Value- At-Risk-Konzeption; Risikokapitalallokationsmethoden (z.B. RaRoC)


Gesamtbanksteuerung: Diskussion ausgewählter Strategiefragen, Erstellen ganzheitlicher Strategien im Rahmen eines Planspiels oder an Hand von Fallbeispielen

Qualifikations- und Lernziele

Die Studierenden können grundlegende Techniken der Ertrags- und Risikosteuerung in Banken erklären. Sie können die Marktzinsmethode zur Kalkulation im Wertbereich anwenden und kennen verschiedene Kalkulationsmethoden im Betriebsbereich sowie die Zusammenführung der Ergebnisse im Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung.

Die Studierenden kennen die komplexen Anforderungen der Gesamtbanksteuerung. Sie können die wesentlichen bankbetrieblichen Risiken charakterisieren, kennen Methoden zu deren Messung und können Instrumente zur Steuerung der Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Währungsund Aktienmarktrisiken zielgerichtet einsetzen. Sie kennen aktuelle Themen
und Probleme der Gesamtbanksteuerung und der strategischen Ausrichtung von Finanzdienstleistungen und können zu diesen Stellung nehmen. Sie können ganzheitliche Managementstrategien für Finanzdienstleister in einem Planspiel oder im Rahmen von Fallbeispielen entwickeln und kritisch beurteilen.

Fachkompetenzen
Die Studierenden können
• grundlegende Techniken der Ertrags- und Risikosteuerung in Banken erklären,
• gängige Konzepte des Risikomanagements unterscheiden und auf ihre Anwendbarkeit beurteilen,
• Marktsituationen beurteilen und geschäftspolitische Entscheidungen daraus ableiten,
• ganzheitliche Bankstrategien entwickeln.
Methodenkompetenzen (fachlich & überfachlich)
Die Studierenden können
• grundlegende Techniken der Ertrags- und Risikosteuerung in Banken situationsgerecht anwenden,
• komplexe Strukturen durchdringen und notwendige Handlungsoptionen daraus ableiten,
• erworbenes Fachwissen praxisorientiert einsetzen.
Sozialkompetenzen
Die Studierenden können
• in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für Problemstellungen entwickeln,
• ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten,
• das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern.
Selbstkompetenzen
Die Studierenden können
• Situationsbedingt passende Techniken und Konzepte zur Ertrags- und Risikosteuerung anwenden,
• eigene strategische Entscheidungen reflektieren, kritisch hinterfragen und ggf. anpassen,
• ihre Handlungen in gruppendynamischen Prozessen erkennen und analysieren.
ECTS-Leistungspunkte (CrP)
  • 6 CrP
  • Arbeitsaufwand 180 Std.
  • Präsenzzeit 60 Std.
  • Selbststudium 120 Std.
Lehr- und Lernformen
  • 4 SWS
  • Seminar
Studiensemester
  • Betriebswirtschaft (B.Sc. 2021) - 5. - 6. Semester
Dauer
1 Semester
Häufigkeit des Angebots
Nach Bedarf
Unterrichtssprache
Deutsch
Prüfungsvorleistungen

Präsentation oder Planspielteilnahme (wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben)

Bonuspunkte

Ja

Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Prüfungsleistungen

Optional Klausur, Referat oder Seminararbeit (zu Veranstaltungsbeginn wird rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise die jeweilige Prüfungsform bekanntgegeben.)

Benotung
Die Bewertung des Moduls erfolgt gemäß §§ 9, ggf. 12 (Teilleistungen), ggf. 18 (Arbeiten, Kolloquien) der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung).
Verwendbarkeit
Gemäß § 5 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) Verwendbarkeit in allen Bachelorstudiengänge der THM möglich.
Literatur, Medien

Achleitner, Handbuch Investment Banking, Gabler

Becker, Peppmeier, Bankbetriebslehre, Ludwigshafen

Hartmann-Wendels, Pfingsten, Weber, Bankbetriebslehre, Berlin

Horsch, Kaltofen, Wertorientierte Banksteuerung I: Renditemanagement, Frankfurt

Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley

Schierenbeck, Ertragsorientiertes Bankmanagement, Bd. 1 und Bd. 2, Wiesbaden

Schulte, Horsch, Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomanagement, Frankfurt

(jeweils aktuellste Auflage)

Präsentationsfolien, Kompendium

Material zum Planspiel Bank Emotion der BTI Business Training International GmbH, Stuttgart bzw. Fallbeispiele

Thomson Reuters EIKON für Marktdaten

Rechtliche Hinweise