Finanzmärkte

Modulnummer
412
Modulverantwortlicher
  • Prof. Dr. Christoph Gallus
  • Prof. Dr. Martin Schmidt
Dozent
  • Prof. Dr. Christoph Gallus
  • Prof. Dr. Martin Schmidt
Kurzbeschreibung

Wertpapieranalyse, Kapitalmarkttheorie, Derivate

Qualifikations- und Lernziele

Die Studierenden können die Funktionsweise der Finanzmärkte und die Interdependenzen zwischen den verschiedenen Marktsegmenten beschreiben und einschätzen, wie sich Entwicklungen innerhalb eines Teilgebietes auf andere Segmente auswirken. Sie wenden die Methoden der Finanzmathematik, der Wertpapieranalyse und der Kapitalmarkttheorie an, um die Marktwerte von Finanzinstrumenten und deren Risiken zu beurteilen. Sie können die Grundkonzepte der Risikosteuerung und -messung selbstständig berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

Lerninhalte

Wertpapieranalyse und Kapitalmarkttheorie: Funktionsweise von
Finanzmärkten, Bewertung von fest- und variabel verzinslichen
Wertpapieren sowie Aktien, Risikosteuerung und Risikomaße
Finanztermingeschäfte und Optionen: Anwendung und Bewertung
von außerbörslichen und börsengehandelten Termingeschäften, Swaps und Optionen. Statische und dynamische Replikation von Derivaten (Hedgingstrategien).

Fachkompetenz
Methodenkompetenz
Sozialkompetenz
Selbstkompetenz
Moduldauer (Semester)
1
Unterrichtssprache
Deutsch
Gesamtaufwand
6.0 CrP; 180 Stunden, davon etwa 60 Stunden Präsenzzeit.
Semesterwochenstunden
4
Lernformen

Seminar

Geprüfte Leistung

Klausur, teilweise Antwort-Wahl-Verfahren

Bewertungsstandard

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung).

Häufigkeit des Angebots
Einmal im Jahr
Literatur

Basisliteratur:
 Beike, Rolf / Schlütz, Johannes: Finanznachrichten lesen – verstehen – nutzen, aktuelle Auflage
 Schmidt, Martin: Derivative Finanzinstrumente – Eine anwendungsorientierte Einführung, aktuelle Auflage
 Hull, John C.: Optionen, Futures und andere Derivate, aktuelle Auflage
 Steiner, Manfred / Bruns, Christoph: Wertpapiermanagement, aktuelle Auflage
Vertiefende Literatur:
 Albrecht, Peter: Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler, aktuelle Auflage
 Bösch, Martin: Derivate; Verstehen, anwenden und bewerten, aktuelle Auflage
 Bloss, Michael / Ernst, Dietmar: Derivate; Handbuch für Finanzintermediäre und Investoren, aktuelle Auflage
 Bloss, Michael et al.: Financial Engineering, aktuelle Auflage
 Hull, John: Risikomanagement; Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen, aktuelle Auflage
 Rieger, Marc Oliver: Optionen, Derivate und strukturierte Produkte, aktuelle Auflage
 Rolfes, Bernd: Gesamtbanksteuerung; Risiken ertragsorientiert steuern, 2. Aufl., aktuelle Auflage
 Tietze, Jürgen: Einführung in die Finanzmathematik, aktuelle Auflage
 Wiedemann, Arnd: Financial Engineering – Bewertung von Finanzinstrumenten, aktuelle Auflage

Studienhilfsmittel

Vorbereitungsunterlagen (Literaturhinweise und Übungsunterlagen), Präsentationsfolien und Skript, mit Tabellenkalkulation zu lösende Aufgaben, E-Learning-Materialien. Thomson Reuters EIKON.

Empfohlene Voraussetzungen

304, 301

Verwendbarkeit des Moduls

411, 513, 514, 716